Les régulateurs fédéraux ont trouvé des failles dans les plans de liquidation de plusieurs des plus grandes banques américaines.
La Commission fédérale d’assurance-dépôts (FDIC) et le Conseil de la réserve fédérale découverte des faiblesses des testaments de vie Chez Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan Chase, les agences ont divulgué vendredi. Les testaments biologiques, également connus sous le nom de plans de résolution, sont un plan de liquidation d’une banque en cas de difficultés ou de faillite financière.
Les régulateurs ont découvert une faiblesse, connue sous le nom de « lacune », dans chacun des plans des quatre banques visant à dénouer leurs portefeuilles tentaculaires de produits dérivés, augmentant ainsi des questions sur la faisabilité de leurs projets de testament de vie qui ont été soumis en 2023.
Lorsqu’ils sont fournis avec différentes données et scénarios, les plans des banques pour dénouer leurs produits dérivés, qui sont des contrats liés à des actifs sous-jacents, comme les actions. ou les taux d’intérêt, se sont heurtés à un problème dans un certain nombre de domaines. Chez Goldman, par exemple, les régulateurs ont trouvé une lacune liée à sa capacité à segmenter son portefeuille de produits dérivés pour tenir compte des caractéristiques au niveau commercial, y compris la complexité et la granularité, afin de mesurer avec précision le délai de sortie, les coûts de sortie et la difficulté de dénouer le portefeuille. Chez JPMorgan, des faiblesses ont été constatées dans la mise à jour et l’approche de compilation des résultats financiers.
La FDIC et la Réserve Fédérale seulement étaient en désaccord dans un cas. La FDIC a découvert que le plan de Citi présentait une faiblesse plus « déficience », ce qui signifie que l’agence estime que le plan n’est pas crédible ou n’aboutirait pas à une résolution ordonnée en vertu du Code américain des faillites.
Dans Le cas de Citi, un test de capacités a révélé que l’entreprise n’était pas en mesure d’incorporer des scénarios de stress et des hypothèses mis à jour et a découvert des faiblesses persistantes liées à la fiabilité des données. et les contrôles compensatoires de l’entreprise. Ceux-ci ont abouti à des calculs « matériellement En raison du désaccord entre les deux agences, la faiblesse a été classée comme une « lacune » moins grave en vertu de la règle de planification de la résolution.
Le plan 2021 de Citi présentait également une lacune liée à la qualité et à la gestion des données, qui reste en suspens, ont indiqué les agences.
« Nous sommes pleinement déterminés à résoudre les problèmes identifiés par nos régulateurs », a déclaré un porte-parole de Citi. « Bien que nous ayons réalisé des progrès substantiels en matière de notre transformation, nous avons reconnu que nous avons dû accélérer notre travail dans certains domaines, y compris l’amélioration de la qualité des données et des processus réglementaires tels que comme planification de résolution.
Citi a déclaré qu’elle continue d’avoir confiance qu’elle pourrait se terminer « sans impact systémique négatif ni besoin de fonds des contribuables ».
Les banques ont jusqu’au 1er juillet 2025 pour remédier à leurs lacunes respectives et soumettre leurs prochains plans de résolution. Les agences n’en ont trouvé aucune. faiblesses dans les plans de la Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, State Street ou Wells Fargo.
Les grandes banques sont tenues de soumettre des plans de résolution qui détaillent leur stratégie pour une « résolution rapide et ordonnée » en cas de détresse ou d’échec à chaque l’autre année, à la suite de la crise financière de 2008, lorsque 25 banques ont fait faillite, y compris la plus grande faillite bancaire de l’histoire des États-Unis avec Washington Mutual.
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